高手养成 - 权银河

名词解释

  • 历史波动率Historical volatility
    指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,由合约标的市场价格过去一段时间的历史数据反映
  • 隐含波动率mplied volatility
    隐含波动率作为执行价格的函数曲线是指价外期权和价内期权(out of money和 in the money)的波动率
  • 波动率微笑Volatility smile
    高于在价期权(at the money)的波动率,使得波动率曲线呈现出中间低两边高的向上的半月形,也就是微笑的嘴形,叫波动率微笑
  • 二叉树模型Binomial tree model
    在二项式模型假设下描述资产变化的树形结构模型
  • 布莱克斯科尔斯默顿模型Black-Scholes-Merton Model
    一种用于股票欧式期权的定价模型,由布莱克、斯科尔斯、默顿三人建立

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